Открытый интерес индикатор технического анализа PRO Трейдинг

На Чикагской товарной бирже ежедневно по окончании сессии после клиринга публикуется сводный OI по каждому торгуемому инструменту (бесплатно). Данные публикуются на момент закрытия дня – поэтому изучать нужно именно момент CLOSE. Отрытый интерес на вершине восходящей тенденцииВзглянем на иллюстрацию, если показатели открытого интереса относительно ровны на всем протяжении тенденции, могут образовывать всплески. Всплески открытого интереса на растущем рынке — признак скорого перелома тенденции. Технический аналитик может анализировать интерактивный график открытого интереса, стандартными способами технического анализа. Получение этих данных позволяет лучше понимать что происходит на рынке, например кто преобладал в балансе и на сколько сильно он преобладал.

Если два трейдера (покупатель и продавец) создают новую позицию, открытый интерес увеличивается на единицу. Для участников срочного рынка на Московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки. Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов по определенной между участниками цене, поэтому отследить такие сделки практически невозможно. Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать. Объем повышается независимо от того, открывается позиция или закрывается.

«Открытый интерес» в Форекс трейдинге – стратегии применения

Поэтому максимальные опционные уровни дают возможность прогноза, точного на 80%, и примерно такой же результативности торгов, если не забывать об особенностях их анализа. Как было описано выше – риск Продавца «бесконечен», поэтому эта работа требует точных прогнозов. Она отличается от валютного и биржевого рынка, так как на опцион нельзя поставить тейк-профит, потому что ценообразование премии контракта зависит от многих параметров, описанных сложной формулой Блэка-Шоулза. Зафиксировать премию можно мгновенно, продав равное количество фьючерсов против опциона Call или купив против контрактов Put. Открытый интерес в Quik — важный индикатор, показывающий интерес участников в изменении ценовой ситуации на рынке.

• Ликвидация короткой позиции (шорта) происходит с помощью покупки, а длинной (лонга) — в результате продажи.
• Но падение цен при нисходящем тренде при снижении открытого интереса может указывать на то, что держатели акций вынуждены закрывать свои позиции, что было бы медвежьим знаком.
• Когда идёт распределение, лучше понаблюдать за тем, кто в данный момент силён — быки или медведи.
• Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец.
• Показатели объема и открытого интереса предоставляют информацию об уровне покупок и продаж, лежащих в основе потенциального движения цены.
• Одной из важных для аналитики спецификаций инструмента является открытый интерес (ОИ) по срочным контрактам, так как для трейдеров очень важна статистика по объёмам позиций.

Стратегия использует только уровни максимального интереса опциона текущего месяца и недели. Каждое утро после выхода отчета, в районе 8-00, трейдер наносит и корректирует, согласно премии, уровни максимального интереса Call и Put по каждой валютной паре. Проделываем аналогичные действия с недельными опционами, которые выбираются из раздела Weeklies. Выбираем из выпадающего списка ближайшую неделю и наносим опционные линии на график, можно сделать их меньшей толщины, чтобы отличать от уровней месяца. В рассматриваемом случае это будет 1.12 и 1.16, но уровни надо будет скорректировать на размер премии опционов, которая известна по табличным значениям, доступным в опции Option Prices. Алгоритм определения уровней по недельным опционам аналогичен, но серия сроком на ближайший месяц имеет более высокий приоритет и вероятность профита.

ОСНОВЫ торговли Волн Вульфа — БЕСПЛАТНО:

Открытый интерес также определяется как количество контрактов, которые инвесторы, открывшие длинные позиции, должны купить. А поскольку это игра с нулевой суммой, то количество контрактов, которые инвесторы, открывшие короткие позиции, должны продать по истечении срока. Когда восходящий тренд https://boriscooper.org/ сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги. Здесь же, можно посмотреть всю официальную информацию по торговле биткоинами на бирже, полазив по вкладкам этого раздела.

Поскольку один участник торговли открывает, а другой закрывает позицию, показатели индикатора не меняются. Если же старые сделки аннулируют обе стороны, то показатели уменьшаются. Это свидетельствует о том, что значение открытого интереса на Форекс, то есть индикатор Open interest может увеличиваться лишь при одновременном заключении новых позиций двумя участниками торговли. Уменьшение значения индикатора происходит при закрытии старых сделок одновременно двумя сторонами.

Именно в консолидациях необходимо искать присутствие определяющего игрока. Теперь давайте перейдем к тому, как все это мы можем использовать в своей торговле. Использование сочетания индикаторов Big Trades и OI analyzer позволяет выявить участки, на которых присутствовал крупный участник и определить характер его действий. Побарный режим открытого интереса позволяет нам абстрагироваться от общей картины и исследовать изменения открытого интереса для каждого бара. Если бар только начал выстраиваться, то ОИ будет равен нулю, а к моменту закрытия бара ОИ будет положительным или отрицательным, что означает либо увеличение ОИ, либо его уменьшение. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9.

Здесь расписано количество всех контрактов по соответствующему инструменту. Кроме общего числа активных сделок, в таблице указано, сколько из них открыто физическими лицами, а сколько — юридическими. Данные приводятся для всех активных опционов по тому же типу и базовому инструменту контракта, в карточке которого расположена таблица. Открытый интерес уменьшается если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию. Как видите ОИ растёт в первом случае, остаётся неизменным во втором и третьем, и снижается в четвёртом случае.

Контртрендовая стратегия торговли валютными парами по уровням максимального ОИ валютных опционов

Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября. Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истечет. А если открытый интерес растет или падает при боковом тренде — можно воспринимать ситуацию как слабый сигнал к совершению, соответственно, продажи или покупки актива. Столбцы на графике, изображённом ниже, отражают количество активных контрактов.

(Рекомендуется включить опцию сортировки по алфавиту и выключить короткие названия параметров). Однако на рынке не всегда бывают такие идеальные ситуации, когда обе стороны одновременно открывают или закрывают свои позиции. Покупатель может открывать свою позицию на предложении продавца, который в свою очередь закрывает свою позицию. Простыми словами, это инструмент, который в режиме реального времени отражает общее количество ВСЕХ открытых позиций, удерживаемых участниками рынка, не важно в какую сторону. Теперь мы разделили наших участников рынка на продавцов и покупателей.

Аналитика показателей объема и открытого интереса

В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытыйконтракт». Таким образом, чем выше «открытыйинтерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру. На этом же уровне был активный покупатель, индикатор открытого интереса который также открывал свои позиции, но цена сдвинулась против него. Важно не забывать, что если значение OI analyzer увеличивается, то позицию открывает не только рыночный игрок, но и его лимитный оппонент.

Таким образом трейдеры пытаются закрепить цену акции или ETF, чтобы получить прибыль от производной позиции. Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня. С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем.

Поиск статистических закономерностей и аномалий в динамике изменения данного ряда является направлением прикладных исследований, результаты которых могут быть использованы в повседневной трейдерской практике. Однакокорреляционный анализпоказывает обратное, что между динамикой цен биржевых инструментов и изменением открытого интереса статистической взаимосвязи нет. Изменение ОИ не связано с направлением изменения цен фьючерсов, опционов и других деривативов. Но наследие Ларри Вильямса не дает покоя частным трейдерам и они продолжают копать в этом направлении.

Открытый интерес показывает общее число фьючерсных контрактов, по которым до настоящего момента времени не произошло поставки или закрытие спекулятивных торговых позиций. В-третьих, анализируя открытый интерес с опционного рынка, мы получаем дополнительные сведения о том, на каких уровнях накоплены максимальные объемы, которые могут выступать уровнями поддержки и сопротивления. В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer.

В чем разница между объемом и открытым интересом

Использовать данные показатели можно, чтобы понять, сколько капитала перетекает на рынок и\или из него. То есть, когда на рынок поступает больше капитала, чем покидает его, открытый интерес повышается. Таким образом, открытый интерес может дать вам представление о настроениях рынка в любой момент времени.

Торговля фьючерсами и опционами

Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге. Но обратите внимание, OI Analyzer может работать только с теми биржами, которые транслируют изменения ОИ в реальном времени. Как показывают наблюдения для инструмента Si, открытый интерес по “зависшим в ловушке” позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков. Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах. Появиться окно «Выбор нового источника данных»-Таблица историй значений-выбираем количество открытый позиций-нажимаем да, появиться окно добавить график-опять нажимаем да.

Статистика, отображающая показатели рассматриваемого инструмента, запаздывает на 1 сутки. Более того, опционные контракты показывают интерес участников торгов по каждому ценовому уровню – страйку, что позволяет прогнозировать направление тренда и конкретизировать момент разворота котировок. Клиринговые палаты используют средства гарантийного обеспечения для распределения вариационной маржи между терпящими убытки и получающими прибыль трейдерами. Кроме того, трансляция открытого интереса в сделках осуществляется только на Московской бирже. Остальные биржи предлагают такую информацию только в своих еженедельных отчетах. Если вы видите, что приближение цены к уровню сопровождается усилением рынка (например, цена идёт к уровню снизу вверх, а показатели объёма и ОИ при этом растут), то велика вероятность пробоя.

5 видов биржевых графиков, для быстрого анализа…Как использовать индикатор кумулятивной… Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой по времени. Таким образом, открытый интерес изменяется от предыдущего контракта к следующему. Из этого можно сделать вывод, что максимальный открытый интерес всегда формируется на контракте, у которого срок экспирации ближе всего. Каждый срочный контракт (будь то фьючерс или опцион) имеет срок обращения и дату окончания или экспирацию. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения.

Открытый Интерес опционов

Таким образом, в клиринговой палате этого фьючерсного рынка регистрируется единичная транзакция. Растущий ОИ при боковом движении цены (флэте) может говорить о вероятности скорого начала игры на понижение. Если же ОИ при флэте уменьшается, то вероятно скорое повышение цены. Если нужны более ранние даты – ищем на сайте архив бюллетеней и оттуда уже достаем информацию. Обращаем внимание на ближний контракт (более дальние ближе к инвестиционным). Данные отрытого интереса на биржеРассмотрим рисунок, это пример того в каком формате подают информацию на реальной бирже типа CMЕ.

Неизменное значение ОИ при восходящем или при нисходящем тренде может быть слабым сигналом к покупке или к продаже соответственно. То же самое можно сказать и о нисходящем тренде сопровождаемом ростом величины ОИ. Изменение открытого интереса Существует четыре вариант развития открытого интереса. Технический аналитик должен понимать, как каждая сделка влияет на динамику образование открытого интереса. Наш сайт использует файлы cookie и собирает сведения о Пользователях в целях анализа эффективности и улучшения работы сервисов сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.